Сравнение ETV с ^GSPC

С начала года, ETV показывает доходность 26.86%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 25.25%. За последние 10 лет акции ETV уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 8.85% против 11.11% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETV на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETV и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка ETV за все время составила -52.11%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETV и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund (ETV) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.68% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.